何老师在这里说浮动利率债券的平均久期是resetperiod/2,理解不了这句话。不是就等于距离下一次resert的时间吗？
WallE_品职答疑助手 · 2021年02月25日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学您好，
您可以这么去理解，假设现在是0时刻，1时刻浮动利率债券重置因为要重新设定利率，所以这个时候的duration=1年，当过了1个月，那么距离1时刻还有11个月，那么duration为11个月，依次类推，距离reset 还有1个月的话，他的duration就位1个月。因此咱们加权平均一下，就可以得到一个浮动利率的债券的duration 为他重置期的1/2
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
WallE_品职答疑助手 · 2021年02月27日
同学您好， 我想说的是浮动利率的duration是怎么来的，他是从0时间看，Reset period/2，如果他是一年期的那么就是1/2，二年期的就是2/2. 你的第二个问题，问的不对哟，比如一个10年期的0息债券，过了5年他的duration就会变为5而不是亘古不变的10. 回到你的问题，既然债券的久期是会随着时间的变化而变化的，所以你这已经过了6个月了，这整个的债券的duration就变成了0.5/2了。所以和原来的duration是不一样的。