开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Eve · 2021年02月22日

为什么short cds 相当于融资买债劵？

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk

为什么short cds相当于借5年期的浮动利率贷款 买了ford 5年期的浮动利率债券？

添加评论
1 个答案

袁园_品职助教 · 2021年02月23日

因为short CDS 相当于卖保险，就是你要承担这个基础资产（100 Ford FRN）的风险；实际效果相当于你买了这个基础资产（100 Ford FRN）。

但是因为short CDS 一开始是没有花钱的，所以要借钱去买资产，Asset 和 liability 匹配，所以也是借5年期的 floating rate

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 531

    浏览
相关问题