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Eve · 2021年02月22日

为什么short cds 相当于融资买债劵？

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk

为什么short cds相当于借5年期的浮动利率贷款 买了ford 5年期的浮动利率债券？

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1 个答案

袁园_品职助教 · 2021年02月23日

因为short CDS 相当于卖保险，就是你要承担这个基础资产（100 Ford FRN）的风险；实际效果相当于你买了这个基础资产（100 Ford FRN）。

但是因为short CDS 一开始是没有花钱的，所以要借钱去买资产，Asset 和 liability 匹配，所以也是借5年期的 floating rate

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