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二三六七七九九 · 2021年02月21日

原版书例子

请问原版书R24 432页

exhibit 28 的 long/short tercile portfolio return 0.56%是怎么算出来的?



If three equally weighted portfolios had been constructed, the long basket (Stocks G, H, and I) would have outperformed the short basket (Stocks A, B, and C) by 56 bps in this period.

1 个答案

maggie_品职助教 · 2021年02月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

这个地方原版书没有给出具体的计算步骤,所以说明不需要咱们掌握计算。原版书上的很多表格都是从论文中直接摘抄过来的,就是起到一个示例的作用。此外,关于Information Coefficient中的两种IC方法,李老师上课也强调了只需要定性了解,咱们考试中是没法让你实际去做回归的,只要定性掌握两种方法的不同之处即可。


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