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Shuangshuang · 2021年02月20日

问一道题:NO.PZ202001080100003501 第1小题 [ FRM I ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下:

a. What is the population value of β1\beta_1 in the regression Yi=α+β1X1+ϵiY_i = \alpha + \beta_1X_1 + \epsilon_i if ρX1X2=0.6\rho_{X_1X_2}= 0.6 and σX12=1\sigma_{X_1}^2 = 1 and σX22=1/2\sigma_{X_2}^2 = 1/2?

解释:

Using the omitted variable formula, when X2 is omitted from the regression,

β1=1.22.1(0.611.21)=0.18\beta_1 = 1.2-2.1*(\frac{0.6*\sqrt 1*\sqrt 1.2}{1})=-0.18

where 0.611.21\frac{0.6*\sqrt 1*\sqrt 1.2}{1} is the regression slope from a regression of X2 on X1.

还是不明白为什么是根号下1.2啊,麻烦老师讲讲呗
1 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2021年02月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


汗,按照这个答案和解析,题目里X2的方差应该是1.2,而不是1/2。

不过方法上过去的解释是没错的,就是用X1和X2再做一次回归,然后算出来回归系数之后带入原来的二元回归的式子里。

我去反馈下这个题目和解析。

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