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010****0328 · 2021年02月20日

请问这里面的stock price和asset price都只能正数吗

NO.PZ2017092702000103

问题如下:

The lognormal distribution is a more accurate model for the distribution of stock prices than the normal distribution because stock prices are:

选项:

A.

symmetrical.

B.

unbounded.

C.

non-negative.

解释:

C is correct.

A lognormal distributed variable has a lower bound of zero. The lognormal distribution is also right skewed, which is a useful property in describing asset prices

为什么lognormal的取值范围和右偏,可以很好的衡量stock price或asset price呢 谢谢
1 个答案

星星_品职助教 · 2021年02月20日

同学你好,

我们一般默认资产价格都是正数。

所以如果随机变量是“price”,就用右偏和取值全部为正的lognormal 来衡量。但“return”一般默认可正可负,所以用的是Normal distribution来衡量return

以上假设在一些高级的模型中可能会被推翻,但在数量科目里,是可以当做规律来记忆的。