开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

嘟嘟嘟一号 · 2021年02月20日

expectedLoss与CVA的区别

感觉这两个概念很相似但又有区别,如何有一个更深入的理解?

2 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年02月20日

同学您好

我这边网络有点问题 图片似乎传不上去,麻烦去看一下强化班讲义P21 modeling credit risk那里的一个表格

WallE_品职答疑助手 · 2021年02月20日


同学您好,


您看这个图可能会理解清楚一些,EL是每个时间点Date 可以算出的预期损失,通过每一个节点的PD,LGD等算出,然后咱们在折现。


那CVA就相当于所有的PV(EL) 加总。

  • 2

    回答
  • 0

    关注
  • 475

    浏览
相关问题