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嘟嘟嘟一号 · 2021年02月20日
感觉这两个概念很相似但又有区别,如何有一个更深入的理解?
WallE_品职答疑助手 · 2021年02月20日
同学您好
我这边网络有点问题 图片似乎传不上去,麻烦去看一下强化班讲义P21 modeling credit risk那里的一个表格
同学您好,
您看这个图可能会理解清楚一些,EL是每个时间点Date 可以算出的预期损失,通过每一个节点的PD,LGD等算出,然后咱们在折现。
那CVA就相当于所有的PV(EL) 加总。