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Sirsirius · 2021年02月20日

老师我理解成求forward rate可以吗?

NO.PZ2019010402000014

问题如下:

Based on the following data, the fixed rate of 1×4 FRA is:

选项:

A.

1.20%

B.

1.25%

C.

1.15%

解释:

A is correct.

考点:FRA定价

解析:

画图:

可求出FRA=1.2%

可以知道求fixed rate就是FRA呗,那也就是求f(1,3).然后我用120天的LIBOR的四次方除以30天的LIBOR,再开三次方,减一得到1.2%,这方法可行吗?

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年02月20日

同学您好,

恩恩,可以的。您的思路这不正是和图中,把NP消掉,然后把右边的分母移到左边去,然后除以30天的libor,在去推fra嘛~。