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牛牛酱 · 2021年02月18日

CFA II级 原版书 Reading 32，P445页，第39题，其结果与f（2，2）一致，这是巧合还是存在一定的勾稽关系？

  1. CFA II
  2. Fixed Income
如果遇到类似题目，是否只需要求两个期限之间的forward rate即可？因为求forward rate计算量相对较小。谢谢老师！
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年02月20日

同学您好，

这样做是不对的，因为题目本身是先求一个现在的价格P0，然后在求一个2年后的价P2，之后通过P2/P1-1算出（0时刻到2时刻的）收益率并年化处理。

而f(2，2)是从2时间点，到4时间点，这2年间的年化收益率，与上述时间段并没有关系。因此还是老老实实的按正常逻辑去计算，其实这计算量一点儿都不大哈。

 

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