老师好 AR 成立假设中的covarnace stationary 是指X 的数据是要均值，方差，和协方差存在而且不变是吗， 但为什么上课解释修正方法里的first differencing 都在证明方程里残差项的方差，和协方差存在而且不变 （截图右下角 荧光笔划出）？ 这是经典题视频里的。 谢谢。
星星_品职助教 · 2021年02月16日
同学你好，
covariance stationary针对的对象是整个time series，即整个时间序列的均值，方差，和协方差存在而且不变。
如果方程是Xt=b0+b1 Xt-1+εt，那么针对的就是“Xt”这个序列，此时这整个Xt的时间序列就叫做covariance stationary series。
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图没上传成功。
但我在想你说的那道题是不是一阶差分后得到Yt=εt这个序列的那道题。在这种情况下，由于两者相同，Yt就是εt，所以针对时间序列Yt就相当于针对了残差项εt。
也就是此时求E(Yt)就相当于求E(εt)。方差和协方差同理。
如果不是这道题，可以继续追问。图如果上传不成功的话标一下经典题的题号也行~