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Andrew随鸟走天涯 · 2021年02月14日
为什么对于discount bond.，当期限很长时，麦考利久期反而下降？能否从原理上解释一下？
吴昊_品职助教 · 2021年02月15日
同学你好：
理解到这个程度就可以了。实际永续债券就已经很少了，理论和实际是有差别的。
吴昊_品职助教 · 2021年02月14日
这是一个极限的思想，所有付息债券的MD都是趋近于perpetual bond的MD的。perpetual bond的MD可以看成是平均还款期的极限，所以当discount bond的期限超过某一个值的时候，MD不增反降了，因为要像极限靠拢。
这个极限的角度我理解。但是能举个实际的例子吗？实际中是否存在这种债券？
