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如此_AnnieCcc · 2021年02月13日

关于经典题reading45里面的3.9题

smm那道题~~我想问contractonrisk的降低(就是提前还款风险的降低?)就是extentionrisk的增加吗????这道题我听了5次我还是不懂。。。我觉得好绕啊。。。。。。contractionrisk的增加那么repayment就会增加,contractionrisk降低那么repaymentrisk就会降低是吗?


第二:那个100psa第一个月什么百分之0.2第三十个月百分之六,我是背下来的,这些百分之多少是怎么来的.....我是背的。。。

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2021年02月13日

同学你好:

1.contraction risk是缩期风险,extension risk是延期风险。这两个风险一般是指在证券化的产品里,因为贷款的提前偿还速度和之前预设的提前还款速度不一致导致的。当提前还款率升高,真实的提前还款率大于预定的还款速度时,那么产生的是contraction risk;如果借款者拖延还款,真实的提前还款率小于预定的还款速度时,产生的是extension risk。

prepayment risk是包含着extension risk 和 contraction risk,所以无论是缩期风险还是延期风险,都是prepayment risk。

2,这个是它的定义,100%PSA是一个确定的标准,100% PSA表示第一个月的CPR为0.2%,之后在30个月的时期中每个月上升0.2%,直到达到6%(第30个月)。30个月之后趋于稳定,在资产池的剩余期限内一直保持为6%,直到还完。这些数值就是这么规定的,确实就需要记忆。

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