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如此_AnnieCcc · 2021年02月13日
老师你好～请老师帮我详细解释一下～方便我记忆...我是真的记不住啊～当couponrate相同的时候maturity较大的价格变化大；当到期日相同的时候，couponrate越小的价格变化大。抛开duration不谈，我怎么理解啊！！！真的好复杂。。。
吴昊_品职助教 · 2021年02月13日
同学你好：
这就是要结合duration来理解，只有在理解的基础上记忆才不会忘。
duration就是平均还款期，你就简单理解为还款时间，同时也代表价格对利率变化的敏感程度。
maturity越长，债券期限越长，还款时间越长，不就是利率相同变化，债券价格变化越大。
coupon rate越小，还款越慢，还款时间越长，不就是利率相同变化，债券价格变化越大。
你就从还款快慢着手记忆好了。
