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如此_AnnieCcc · 2021年02月10日

问题

  1. CFA I
  2. Fixed Income
这里面为什么cf0= %10-2*libo 为什么 这一点我反应不过来
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2021年02月11日

同学你好：

因为我看不到具体的问题，只能告诉你考点和思路。

考查的是反向浮动，反向浮动是指市场利率和coupon rate反向变动。当市场利率下降，其coupon rate是上升的。就比如我们基础班讲义P48的举例，反向浮动的coupon rate=10%-2×6个月Libor

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