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xxxxsdadas · 2021年02月08日

问一道经典题:Introduction to Fixed-Income Valuation 02

Introduction to Fixed-Income Valuation 02部分,做题目12.4时,题目中关于time-to-maturity的概念有些模糊。为什么1年的time-to-maturity表示的是0时刻到1年的spot-rate呢?还剩一年到期不应该表示2年到3年这个区间么?
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吴昊_品职助教 · 2021年02月09日

同学你好:

表格上方有:The following rates are from the benchmark spot curve,换句话说表格中的数据全部都是spot rate即期利率,即期利率都是从零时刻开始的,还有一年到期,就代表一年期即期利率;还有两年到期,就代表两年期即期利率,以此类推。不是你说的远期利率的概念。

此外,我们还可以从题目中的Z-spread中得到信息,z-spread就是加在spot rate上的溢价。

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