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xxxxsdadas · 2021年02月08日

问一道经典题：Introduction to Fixed-Income Valuation 02

  1. CFA I
  2. Fixed Income
Introduction to Fixed-Income Valuation 02部分，做题目12.4时，题目中关于time-to-maturity的概念有些模糊。为什么1年的time-to-maturity表示的是0时刻到1年的spot-rate呢？还剩一年到期不应该表示2年到3年这个区间么？
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吴昊_品职助教 · 2021年02月09日

同学你好：

表格上方有：The following rates are from the benchmark spot curve，换句话说表格中的数据全部都是spot rate即期利率，即期利率都是从零时刻开始的，还有一年到期，就代表一年期即期利率；还有两年到期，就代表两年期即期利率，以此类推。不是你说的远期利率的概念。

此外，我们还可以从题目中的Z-spread中得到信息，z-spread就是加在spot rate上的溢价。

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