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xxxxsdadas · 2021年02月08日
吴昊_品职助教 · 2021年02月09日
同学你好:
表格上方有:The following rates are from the benchmark spot curve,换句话说表格中的数据全部都是spot rate即期利率,即期利率都是从零时刻开始的,还有一年到期,就代表一年期即期利率;还有两年到期,就代表两年期即期利率,以此类推。不是你说的远期利率的概念。
此外,我们还可以从题目中的Z-spread中得到信息,z-spread就是加在spot rate上的溢价。