longposition时deltacall大于0,deltaput小于0;gamma在call和put时都大于0;theta在call和put时都小于0,欧式inthemoneyputoption可能大于0;vega在call和put时都大于0
shortposition时deltacall小于0,deltaput大于0;gamma在call和put时都小于0;theta在call和put时都小于0,欧式inthemoneyputoption可能大于0;vega在call和put时都小于0
如果加上到期时间又是怎么变化的呢?
这块我学的不是很明白,请问老师我理解的对吗?有没有比较好记的方法呢?谢谢