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Eva · 2021年02月06日

请教value of a European put option的公式怎么写?

2020 Mock B 下午 105题

Holding other factors constant, the value of a European put option will most likely decrease as the:

  • risk-free interest rate increases.
  • volatility of the underlying increases.
  • value of the underlying decreases.


2 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2021年02月09日

同学你好,就是你的基础班的课件

丹丹_品职答疑助手 · 2021年02月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,咱们一级衍生还没有对定价公式进行讲解,为了不增加同学的学业负担,就不列举了。公式我们会在二级以及frm涉及。

关于影响European put的定价的因素,我们在讲义134会有讲解,因为系统不能上传截图,同学可以对这方面知识进行详尽的学习,这部分考试还挺容易考的,同学可以记一下。

针对本题,European put与risk-free rate方向变化,与volatility和underlying 价格正向变化。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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