选项A

NO.PZ2018101001000057

问题如下：

Katy wants to predict the income of his shop in October 20X9, so he uses income of January 20X6 to September 20X9 as samples to make a AR(1) model and gets the following result:

Which of the following statements is least likely correct?

选项：

Residuals are serially correlated.

Standard error for each of the autocorrelations is 0.1508

Standard error for each of the autocorrelations is 0.1491

解释：

C is correct.

考点: Serial correlation of the error term.

解析: 本题要选的是最不正确的一个描述。虽然从20X6年1月到20X9年9月一共有45个月，但是在AR模型里，T=n-1=44。所以自相关的标准误=1/ T =1/ $\sqrt{44}$ =0.1508，B选项正确，C选项的描述是错误的。A选项正确因为在四个自相关系数中有两个的t统计量都大于临界值，意味着残差项是自相关的。

对于选项A的解释有异议，不是要全部大于临界值才行吗

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1 个答案

星星_品职助教 · 2021年02月06日

同学你好，

AR模型里序列自相关t检验的原假设是H0：ρ=0，也就是没有serial correlation。

所以只有所有的t统计量都小于临界值的时候，也就是都不能拒绝（没有序列相关）原假设，才能说没有序列相关

这道题表格里的第1，第2行都拒绝了没有序列相关的原假设，所以是有序列相关现象的。A的描述正确。

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NO.PZ2018101001000057问题如下 Katy wants to prethe income of his shop in October 20X9, so he uses income of January 20X6 to September 20X9 samples to make a AR(1) mol angets the following result:Whiof the following statements is least likely correct?A.Resials are serially correlateB.Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1508C.Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1491 C is correct.考点: Sericorrelation of the error term.解析: 本题要选的是最不正确的一个描述。虽然从20X6年1月到20X9年9月一共有45个月，但是在AR模型里，T=n-1=44。所以自相关的标准误=1/ T\sqrt{T}T =1/44\sqrt{44}44 =0.1508，B正确，C的描述是错误的。A正确因为在四个自相关系数中有两个的t统计量都大于临界值，意味着残差项是自相关的。老师，看到何老师比例中标准误是1/sqrt(n)，这是因为还没有预设自变量个数么，谢谢

2024-10-30 16:08 1 · 回答

NO.PZ2018101001000057 Stanrerror的公式是1/ √observation是怎么推导出来的

2021-06-30 15:40 1 · 回答

NO.PZ2018101001000057 想问一下这题如果反推，具体应该怎么算还有什么时候应该是n，什么时候应该是n-1分不太清楚（假设题目没有给observation的情况），麻烦老师一下

2021-03-03 12:43 2 · 回答

Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1508 Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1491 C is correct. 考点: Sericorrelation of the error term. 解析: 本题要选的是最不正确的一个描述。虽然从20X6年1月到20X9年9月一共有45个月，但是在AR模型里，T=n-1=44。所以自相关的标准误=1/ T =1/ 44\sqrt{44}44 =0.1508，B正确，C的描述是错误的。A正确因为在四个自相关系数中有两个的t统计量都大于临界值，意味着残差项是自相关的。为啥样本容量是45，observation就是45—1=44？特地又翻回基础班视频，何老师还强调“N是估计模型时选了多少时间序列数据作为样本”，从来没有提到要减1这个事，我死记这道题结论就好了？

2021-02-08 21:58 1 · 回答

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