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kevinzhu · 2021年02月04日

原假设为何是postive

  1. CFA II
  2. Quantitative

NO.PZ2018101001000020

问题如下：

Kiwi does a regression analysis which independent variable(X) is per capita net income and dependent variable(Y) is per capita consumption expenditure. The sample is the data from 1985 to 2003. And then she gets the following results:

And given the part of table: Critical values for the DW statistic (α=0.05)

What is the conclusion of serial correlation test at the 0.05 significance level?

选项：

A.

There exists a negative serial correlation.

B.

There exists a positive serial correlation.

C.

There is no serial correlation.

解释：

B is correct.

考点: Serial correlation.

解析: 本题考查的是序列相关, 所以我们需要的数据为DW统计量, 即表中的0.7705. 本题的样本容量为19(1985~2003), 当α=0.05, n=19, k=1时, 由DW临界值表可得, Dl=1.18, Du=1.40. 因为DW统计量(0.7705)小于Dl(1.18), 所以我们拒绝原假设, 存在一个positive的序列相关, 选择B选项.

从哪里看出原假设是positive

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1 个答案

星星_品职助教 · 2021年02月04日

同学你好，

serial correlation test的原假设是H0：No serial correlation

本题中，DW statistics=0.7705，而N=19时，DW关键值Dl=1.18，Du=1.40，所以可以看出 DW statistics（0.7705）落在左侧拒绝域。

左侧拒绝域可以得出两个结论：1）拒绝原假设； 2）有positive serial correlation

对应讲义供参考。

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NO.PZ2018101001000020 There exists a positive sericorrelation. There is no sericorrelation. B is correct. 考点: Sericorrelation. 解析: 本题考查的是序列相关, 所以我们需要的数据为统计量, 即表中的0.7705. 本题的样本容量为19(1985~2003), 当α=0.05, n=19, k=1时, 由临界值表可得, =1.18, =1.40. 因为统计量(0.7705)小于(1.18), 所以我们拒绝原假设, 存在一个positive的序列相关, 选择B.我思路是这样的这是个一元回归，相关系数r=multiplyR=0.9788开根号=0.989343，=2*(1-r)=0.021314。这样算对吗？

2021-11-05 19:19 1 · 回答

老师好， 这里from 1985 to 2003, 是否因为ta 里还有1985年的t所以是(2003-1985)+1 = 19 = n ? 谢谢。

2020-06-02 08:35 1 · 回答

There exists a positive sericorrelation. There is no sericorrelation. B is correct. 考点: Sericorrelation. 解析: 本题考查的是序列相关, 所以我们需要的数据为统计量, 即表中的0.7705. 本题的样本容量为19(1985~2003), 当α=0.05, n=19, k=1时, 由临界值表可得, =1.18, =1.40. 因为统计量(0.7705)小于(1.18), 所以我们拒绝原假设, 存在一个positive的序列相关, 选择B.怎么在题目中看到原假设呢

2020-03-17 20:30 1 · 回答

老师请问这题的自由度不是应该为n-k-1,其中n=19,k=1,应该是17呀？

2020-02-23 18:17 1 · 回答