开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

格格蔡斯 · 2021年02月03日

问一道题:NO.PZ2015120204000065 [ CFA II ]

问题如下:

The omitted variable bias will not affect the consistency of regression parameter estimators.Is this Statement correct ?

选项:

A.

No, because the regression parameter estimators will be inconsistent.

B.

Yes,because omitted variable bias will only affect the estimates of regression coefficients.

C.

Yes, because the effect of the omitted variable bias is the same as the serial correlation.

解释:

A is correct. Because both the coefficient estimates and the consistency will be affected under the omitted variable bias.

请问是如何影响consistency 的呀,还不是很明白,consistency 是说n越大越精确,那在有遗漏变量的情况下难道n越大就越不精确?
1 个答案
已采纳答案

星星_品职助教 · 2021年02月03日

同学你好,

consistency是一个统计学上的性质,二级已经不考这个性质的定义和理解了。

二级的考法是某种导致模型有问题的情况会不会影响consistency。

所以可以统一记忆一下:

①违背OLS假设的三种情况:(条件)异方差,序列自相关,多重共线性都不影响consistency;

②导致模型整体错误的Model misspecification会影响consistency,其中主要提到的一种情况就是omitted variable bias。

------------------------------

consistency是n越大,误差越小;不满足consistency就是n越大,误差不会越小。

是否满足consistency需要比较复杂的数学证明,超出了CFA的范围。

所以只需要掌握分割线以上的考点就可以了。