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严心雨 · 2021年01月27日
CME基础课上讲ARCH模型时，一开始说依塔t是指没有预期到的return的波动率，说是一个shock，但是后面的公式又说（依塔t的平方减去t-1期的volatility）这一项是shock，那根据后面的理解，其实依塔t不就是西嘎嘛t嘛？所以依塔t表示的没有预期到的return的波动率到底是什么意思？
源_品职助教 · 2021年02月01日
依塔T的平方可以代表一个西格玛平方的概念。可以理解为当天收益率的波动，并且这个波动是一个主观推断。
源_品职助教 · 2021年01月29日
嗨，努力学习的PZer你好：
依他本身是预测的而非观察到的收益，注意这里是收益而非波动。它的本质是随机变量，是收益。 在推导过程中简化起见，用依他的平方表示这个这个测收益的波动。也就是预测的收益率的波动。 依塔t的平方减去t-1期的volatility）这一项是shock，是没有预测到的波动。
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
严心雨 · 2021年01月30日
追问一下：那这样的话依塔T的平方不就是思嘎玛T的平方的含义了吗？都是当天收益率的波动～
CME基础课上讲ARCH模型时，一开始说依塔t是指没有预期到的return的波动率，说是一个shock，但是后面的公式又说（依塔t的平方减去t-1期的volatility）这一项是shock，那根据后面的理解，其实依塔t不就是西嘎嘛t嘛？所以依塔t表示的没有预期到的return的波动率到底是什么意思？
