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Leviathan · 2021年01月26日

VAR的总结

  1. CFA II
  2. Portfolio
做题目的时候，很多题目都提到了FORWARD LOOKING跟BACKWARD LOOKING，是否能总结一下哪些VaR以及Sensitivity analysis Scenario analysis用的是FORWARD，哪些是BACKWARD？哪些是用到了HISTORICAL DATA，比较混乱。
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1 个答案

星星_品职助教 · 2021年01月26日

同学你好，

这里面没有特别固定和统一的规律，一般都是看题干的描述来判断。

例如Scenario analysis如果用历史情境，那就是历史分析，如果用假设的情景，就是forward looking。其余的方法也是类似，需要具体问题具体分析。

如果有涉及到这些的题目不大清楚，也可以把题目发上来讨论。

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