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过程 · 2021年01月25日

基础班Sharpe/Treynor/Information/Appraisal Ratios1x速18‘20’‘-19’10’‘

您好,在本节1x速率的18’20‘’时间讲的AppraisalRatio的分母推导,我没有理解(背景:我自己在var和sd的推导方面总感觉不是特别强)。具体如下:

视频中18’20‘’开始说,因为系统性和非系统性风险的相关性为0,所以就有18‘27’‘Sigma_P的平方=Beta的平方xSigma_M的平方+Sigma_epsilon的平方,请问这个是根据什么公式或什么性质推导出来的(之后还涉及到引用r_e=r_f+beta(R_m-r_f)?

虽然李老师讲的不快,但是我似乎完全不知所云,应该是我一级二级哪个基础知识点或性质的欠缺。不知道能否再帮我理解一下?谢谢!

过程 · 2021年01月25日

我明白了,后来又多听了几遍,包括之后的例题。明白了。谢谢,不用回答了!

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2021年01月26日

好的。明白就好,加油。

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