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HG · 2021年01月25日

money duration的问题

money duration是不是应该等于MD*MV*1%?为啥讲义里是MD*MV*1,百分号不需要考虑吗?

1 个答案

发亮_品职助教 · 2021年01月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


两个都可以用,两种原版书都出现过。

这里衡量的是利率变动1单位时,债券的价格变动多少金额。差异就来自大家对1单位的定义,有些地方定义1单位为1%,有些为1,本质上没啥区别。

如果定义Money duration是MD×MV×1%,题目让计算利率变动4%时债券的变动金额,就不能再代百分号了,就直接是Money duration×4

如果定义Money duration是MD×MV×1,题目让计算利率变动4%债券的变动金额时,这里就带入4%计算,就直接是Money duration×4%

建议记忆MD×MV×1


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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