这里感觉题目都没出完整？

问题如下：

Now that there are 1000 observations with a VaR of 1.6 at the 95% confidence level calculated from historical simulations, which of the following statements is most likely to be true?

选项：

The observed values obey the normal distribution.

The observed values obey the lognormal distribution.

The tails of the observed value distribution are fatter than the normal distribution

The tails of the observed value distribution are thinner than the normal distribution

解释：

D is correct.

考点 $：$ historical simulation

解析：如果是满足标准正态分布，那95%分位数的VAR值应为1.65，现在是1.6，所以尾巴上的分布应该比正态分布瘦。

标准差没有，均值也没有，假如均值是10，标准差是1呢，那这个VaR不就远高于正态分布了吗，那不是就属于大肥尾么

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奋力往前拼命划的小舟 · 2021年05月07日

这里不需要用到均值和标准差。因为已知均值和标准差去做计算的前提是已知数据在一个已知的分布下去和分位点做比较。这里的分析逻辑是这样的。首先这个分布不一定是一个规范的分布，可能是一个乱七八糟的分布，因为是历史数据的来的。我们现在拿他和标准正态分布去做比较，看他对比正态分布有什么特点。然后，发现他的95%分位点切到1.6这个位置。也就是说，他的图形画出来后，1.6这里切一刀，右边的部分加起来图形面积占总面积的5%。而正态分布是切在1.645这里，右边的部分加起来占总面积的5%。显然正态分布的尾巴更肥。

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袁园_品职助教 · 2021年01月25日

同学你好！

根据已知条件，我们已经可以判断是瘦尾

均值标准差在这里不需要用到的，你再看一下解析

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NO.PZ2018122701000001问题如下 Now ththere are 1000 observations with a Vof 1.6 the 95% confinlevel calculatefrom historicsimulations, whiof the following statements is most likely to true? A.The observevalues obey the normstribution. B.The observevalues obey the lognormstribution.C.The tails of the observevalue stribution are fatter ththe stanrnormstributionThe tails of the observevalue stribution are thinner ththe stanrnormstribution is correct. 考点 historicsimulation解析如果是满足标准正态分布，那95%分位数的VAR值应为1.65，现在是1.6，所以尾巴上的分布应该比正态分布瘦。还是不明白为什么要画在右边？VAR不是损失吗？应该画在左边，不是应该比-1.6左边和-1.645左边的面积吗？

2024-07-18 21:22 1 · 回答

NO.PZ2018122701000001问题如下 Now ththere are 1000 observations with a Vof 1.6 the 95% confinlevel calculatefrom historicsimulations, whiof the following statements is most likely to true? A.The observevalues obey the normstribution. B.The observevalues obey the lognormstribution.C.The tails of the observevalue stribution are fatter ththe stanrnormstributionThe tails of the observevalue stribution are thinner ththe stanrnormstribution is correct. 考点 historicsimulation解析如果是满足标准正态分布，那95%分位数的VAR值应为1.65，现在是1.6，所以尾巴上的分布应该比正态分布瘦。如果百分之五才到1·6，从左边切面积。而正太分布百分之五到了1·65。显然，比正太分布尾部更肥。谢谢

2023-07-20 17:37 2 · 回答

NO.PZ2018122701000001 问题如下 Now ththere are 1000 observations with a Vof 1.6 the 95% confinlevel calculatefrom historicsimulations, whiof the following statements is most likely to true? A.The observevalues obey the normstribution. B.The observevalues obey the lognormstribution. C.The tails of the observevalue stribution are fatter ththe stanrnormstribution The tails of the observevalue stribution are thinner ththe stanrnormstribution is correct. 考点 historicsimulation解析如果是满足标准正态分布，那95%分位数的VAR值应为1.65，现在是1.6，所以尾巴上的分布应该比正态分布瘦。老师，所以我们平时在讲5%Var的时候我们在左边切的那一刀实际上是取的-1.65是吧？那么公式里的 mean-z*标准差，实际-1.65 直接代入公式里面的 negetative z 也就是 -z

2023-01-07 18:33 1 · 回答

NO.PZ2018122701000001 正态分布95%对应的VaR分位点是1.65，现在这个经验分布95%的VaR的分位点是1.6，同样的累计概率情况，也就是面积是一样的情况下，那只能是经验分布肥尾啊。为什么这块是瘦尾？

2022-03-04 20:59 3 · 回答

NO.PZ2018122701000001 解析没理解，请老师再帮忙下。

2021-11-20 14:29 1 · 回答

这里感觉题目都没出完整？

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