问一道题：NO.PZ2015121802000029 [ CFA I ]

这题的解题思路是什么？是画一条EF，然后把题目中给出的条件画一画和EF的相对位置？

问题如下图：

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源_品职助教 · 2017年12月25日

因为C组合的较之B组合，它的收益更高，同时风险最小，那么B组合一定就不是一个有效组合，它必然位于有效前沿下方。

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NO.PZ2015121802000029 问题如下 Whiof the following statement is most correabout the portfolio on efficient frontier: A.The portfolios have the lowest expectereturn for ealevel of risk. B.The portfolios are well-versifie C.The portfolios ignore some risky assets. B is correct.The portfolios on the efficient frontier have the greatest expectereturn for ealevel of risk. All risky assets are incluanthe portfoliso are well-versifie GMV中仅包含了all risky assets，未包含risk-free assets，怎么能说well-versifie？还是说EF上的点是well-versifie而CML上的点因为包含risk-free assets，应该是fully-versifiewell-versifiefully-versifie区别吗？

2022-08-24 15:13 1 · 回答

NO.PZ2015121802000029 请问横轴是sigma补偿的不是totrisk吗？well versifie是只补偿系统性风险吗？

2021-04-22 23:30 2 · 回答

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