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sasilia · 2021年01月22日

CFAII数量中多元归回的假设

请问助教:多元回归假设中的假设之一:The independent variables are not random.如何理解这句?还请指教,谢谢。

1 个答案
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星星_品职助教 · 2021年01月22日

同学你好,

这句话从字面意思上去理解记忆就可以,就是自变量不能是随机变量。这个假设的目的是确保系数(b0,b1...bk)等估计准确。所对应的数学证明过于复杂,原版书上并没有列举,不需要掌握。

从考试的角度,知道一元/多元回归有这么个假设,能判断出定性描述的对错就可以,很难去灵活考察。

例如一个分析师说:多元回归中自变量可以是随机的,能判断这是错的即可。

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