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Roseline · 2021年01月10日

FRM二级Liquidity Risk基础班视频Section 6 Example 7.2 & formula

老师好,FRM二级Liquidity Risk基础班视频,Section 6 Example 7.2 & formula,1.5倍速第15:22分,老师讲到过revserse repo的情况下,期限的coupon并不归银行所有(银行是reverse repo的一方),那么下图画蓝色圈的部分,1.5时刻的TSECF=50,000就应该是0,TSECCF=-1,278,676就应该是-1,328,782,2时刻的TSECCF=-827,386就应该是-857,386吧?




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袁园_品职助教 · 2021年01月12日

同学你好!

这个50,000是那个面值1m的债券的coupon,不是reverse repo的债券的coupon

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