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韩瞳瞳 · 2021年01月09日

Spectral相关


请问该例题中,结果0.4226应该是平均数,但是上面讲的是求和,所以,不太明白。

能否再请老师讲一讲,平均指的是啥,加和是啥?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年01月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


谱风险度量这里也只是讲了计算过程和大致原理,原版书也没有要求深入掌握weight如何计算。

所以还是以掌握整体的方法论情况为主。

谱风险比ES拓展的地方就在于它对所有的收益情况都进行了考量,纳入模型范围,只是在分配权重的公式中,把极端损失分配的权重比较高,分配完之后再整体加和,除以n。

其实你也可以想成每个weight的公式又除以了n之后再进行加和(也就是原来的weight公式里多了一个最后除以n的步骤),算出来的加权平均损失。至于对权重为啥这么处理就是考纲以外的范畴啦。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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