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hillock1122 · 2021年01月08日

问一道题:NO.PZ2018122701000004 [ FRM II ]

问题如下:

Over the following 10 trading days, the lowest portfolio return is -2.59%. Rounded to the nearest percent, what should the risk manager's result be for the updated 1-day 95% VaR?

选项:

A.

3%

B.

4% 

C.

5%

D.

6%

解释:

A is correct.

考点 non-parametric method

解析:题干说10天中的最大损失为-2.59%,10天中的一天为1/10,也就是10%, 因此左尾10%的分位点对应2.59%。现在要求的是1-day 95% VaR,也就是左尾5%的分位点对应多少,在离散分布中,距离5%分位点最接近的只有10%的分位点,所以左尾5%最接近2.59%,近似于3%。

可以帮忙翻译一下问题吗?另外这是考什么呢?没看懂解答的思路。

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年01月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


这题还真就是纯考英语的题,所以也没有思路,就是平铺直叙的看下面的翻译和解析就行了。 frm有时候是会考英语来着。

过去10个交易日里(有10个收益数据)最大损失为-2.59%。现在根据过去10个交易日的交易情况,问95%的var。(需要近似到最近的整数)。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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NO.PZ2018122701000004 问题如下 Over the following 10 trang ys, the lowest portfolio return is -2.59%. Rounto the nearest percent, whshoulthe risk manager's result for the upte1-y 95% VaR? 3% 4%  5% 6% A is correct. 考点 non-parametric metho析题干说10天中的最大损失为-2.59%,10天中的一天为1/10,也就是10%, 因此左尾10%的分位点对应2.59%。现在要求的是1-y 95% VaR,也就是左尾5%的分位点对应多少,在离散分布中,距离5%分位点最接近的只有10%的分位点,所以左尾5%最接近2.59%,近似于3%。 没看懂啥意思

2023-02-06 19:28 2 · 回答

NO.PZ2018122701000004 4%  5% 6% A is correct. 考点 non-parametric metho解析题干说10天中的最大损失为-2.59%,10天中的一天为1/10,也就是10%, 因此左尾10%的分位点对应2.59%。现在要求的是1-y 95% VaR,也就是左尾5%的分位点对应多少,在离散分布中,距离5%分位点最接近的只有10%的分位点,所以左尾5%最接近2.59%,近似于3%。 如题请问10ys v跟 1y var有什么区别呢

2021-10-31 23:30 1 · 回答

NO.PZ2018122701000004 题干说10天中的最大损失为-2.59%,10天中的一天为1/10,也就是10%, 因此左尾10%的分位点对应2.59%。现在要求的是1-y 95% VaR,也就是左尾5%的分位点对应多少,在离散分布中,距离5%分位点最接近的只有10%的分位点,所以左尾5%最接近2.59%,近似于3%。 “题干说10天中的最大损失为-2.59%,10天中的一天为1/10,也就是10%, 因此左尾10%的分位点对应2.59%。”,这一句是怎么得出“因此左尾10%的分位点对应2.59%”?

2021-09-11 19:00 2 · 回答

NO.PZ2018122701000004 4%  5% 6% A is correct. 考点 non-parametric metho解析题干说10天中的最大损失为-2.59%,10天中的一天为1/10,也就是10%, 因此左尾10%的分位点对应2.59%。现在要求的是1-y 95% VaR,也就是左尾5%的分位点对应多少,在离散分布中,距离5%分位点最接近的只有10%的分位点,所以左尾5%最接近2.59%,近似于3%。 非常不理解答案,麻烦详细一下

2021-03-19 00:37 1 · 回答

4%  5% 6% A is correct. 考点 non-parametric metho解析题干说10天中的最大损失为-2.59%,10天中的一天为1/10,也就是10%, 因此左尾10%的分位点对应2.59%。现在要求的是1-y 95% VaR,也就是左尾5%的分位点对应多少,在离散分布中,距离5%分位点最接近的只有10%的分位点,所以左尾5%最接近2.59%,近似于3%。 没看明白解析 为什么就选到了3%?

2021-03-13 00:28 3 · 回答