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三年小马哥 · 2021年01月05日

问一道题：NO.PZ201709270100000401

  1. CFA II
  2. Quantitative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下：

1.Based on Exhibit 1, the predicted WTI oil price for October 2015 using the linear trend model is closest to:

选项：

A.

$29.15.

B.

$74.77.

C.

$103.10.

解释：

C is correct. The predicted value for period t from a linear trend is calculated as

y∧t=b∧0+b∧1(t{\overset\wedge y}_t={\overset\wedge b}_0+{\overset\wedge b}_1(t

October 2015 is the second month out of sample, or t = 183. So, the predicted value for October 2015 is calculated as

y∧t{\overset\wedge y}_t = 28.3278 + 0.4086(183) = $103.10.

Therefore, the predicted WTI oil price for October 2015 based on the linear trend model is $103.10.

想请问老师，这里Linear trend model: Oil pricet = b0 + b1t+ et有个et不用管的么~？

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2 个答案

星星_品职助教 · 2021年08月07日

@米妮涵

OLS是最小二乘法，即估计出b0和b1的方法。使用OLS需要一系列的前提假设，例如不能有异方差等等。

预测Y（即求Y的期望）是本题的要求。参加题目要求预测.“.. the predicted WTI oil price”。

星星_品职助教 · 2021年01月06日

同学你好，

带残差项的式子对应的真实的数据，即Yi和Xi之间的关系。例如Yi=b0+b1Xi+ε

得到这个回归后，两侧同时取Expectation，即可得到E(Y)=b0+biE(X)+E(ε)。根据OLS假设，E(ε)=0。

即E(Y)=b0+biE(X)

本题要求在给定X的情况下去预测Y，也就是求E(Y。由于E(ε)=0，这个时候是不需要再考虑残差项的

米妮涵 · 2021年08月07日

OLS是什么？为什么给定了X就是去求E（Y）呢？

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NO.PZ201709270100000401 问题如下 1.Baseon Exhibit 1, the precteWTI oil prifor October 2015 using the linetrenmol is closest to: $29.15. $74.77. C.$103.10. C is correct. The prectevalue for periot from a linetrenis calculateasy∧t=b∧0+b∧1(t{\overset\wee y}_t={\overset\wee b}_0+{\overset\wee b}_1(ty∧​t​=b∧0​+b∧1​(tOctober 2015 is the seconmonth out of sample, or t = 183. So, the prectevalue for October 2015 is calculateasy∧t{\overset\wee y}_ty∧​t​ = 28.3278 + 0.4086(183) = $103.10.Therefore, the precteWTI oil prifor October 2015 baseon the linetrenmol is $103.10. 从哪里可以得出t=183这个结论

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NO.PZ201709270100000401问题如下 1.Baseon Exhibit 1, the precteWTI oil prifor October 2015 using the linetrenmol is closest to: $29.15. $74.77. C.$103.10. C is correct. The prectevalue for periot from a linetrenis calculateasy∧t=b∧0+b∧1(t{\overset\wee y}_t={\overset\wee b}_0+{\overset\wee b}_1(ty∧​t​=b∧0​+b∧1​(tOctober 2015 is the seconmonth out of sample, or t = 183. So, the prectevalue for October 2015 is calculateasy∧t{\overset\wee y}_ty∧​t​ = 28.3278 + 0.4086(183) = $103.10.Therefore, the precteWTI oil prifor October 2015 baseon the linetrenmol is $103.10. 表2貌似有自相关的迹象，是否应该是用AR2计算？

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