XiaoT · 2020年12月29日
问题如下：
According to the above probability matrix, the covariance of stock A and stock B is:
选项：
A.-0.165.
B.-0.0657.
C.0.009.
D.-0.0567.
解释：
B is correct.
考点：Covariance & Correlation Coefficient
解析：协方差的公式为COV(A,B)=E(AB)-E(A)E(B)
E(AB)=0.3*(-20%)*70%+0.4*20%*30%+0.3*30%*(-20%)=-0.042+0.024-0.018=-0.036
E(A)=(-20%)*0.3+20%*0.4+30%*0.3=-0.06+0.08+0.09=0.11
E(B)=70%*0.3+30%*0.4-20%*0.3=0.21+0.12-0.06=0.27
所以COV(A,B)=E(AB)-E(A)E(B)=-0.036-0.11*0.27=-0.0657
这是一个测试测试
NO.PZ2019040801000014 问题如下 Accorng to the above probability matrix, the covarianof stoA anstoB is: A.-0.165. B.-0.0657. C.0.009. -0.0567. B is correct.考点Covarian Correlation Coefficient解析协方差的公式为COV(A,B)=E(AB)-E(A)E(B)E(AB)=0.3*(-20%)*70%+0.4*20%*30%+0.3*30%*(-20%)=-0.042+0.024-0.018=-0.036E(A)=(-20%)*0.3+20%*0.4+30%*0.3=-0.06+0.08+0.09=0.11E(B)=70%*0.3+30%*0.4-20%*0.3=0.21+0.12-0.06=0.27所以COV(A,B)=E(AB)-E(A)E(B)=-0.036-0.11*0.27=-0.0657 老师你好，请问为什么E(AB)等于两个return的乘积再乘以probability？EXPECTATION是一个组数字的MEAN，为什么这里这样算不太理解。谢谢。
你好，请教几个问题 ①E(AB)的算法是讲义哪部分的知识点。 ②E(A)和E(B)的算法就是取值乘以相应概率吗。
这个协方差公式怎么得来的？课件上没有
答案中的E(A）是加权平均么?为何不用收益率常用的几何平均:加总 (1+R）^1/3
