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F iona · 2020年12月20日

PZ2018122701000018中19.15%怎么算出来的？

  1. CFA II
  2. Market Risk Measurement And Management

在市场风险题库中题目号为PZ2018122701000018中，请问答案中19.15%是怎么算出来的？

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年12月21日

同学你好，

按照组合来求标准差

=（(2/3)^2*0.25^2+(1/3)^2*0.2^2+2*0.2*0.25*0.2*2/3*1/3）^0.5

=19.15%

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