问一道题：NO.PZ2016070202000028

请问这题解题思路是怎样的？看不太懂答案

问题如下图：

选项：

解释：

添加评论

1 个答案

已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2018年01月01日

我觉得这道题的考点是动态对冲。首先，双方进行该笔期权的交易，目的都是为了进行套期保值对冲。所以，可以推出，call的买方的投资组合是标的资产的空头+call的多头。call的卖方的投资组合是标的资产的多头+call的空头。

对于本题的down-and-out障碍期权，如果价格下跌触碰到障碍水平，那么该障碍期权就将out失效。所以，此时，trader A就只剩下标的资产的空头，trader B将只剩下标的资产的多头。trader B将遭受巨大损失。

添加评论

1
回答
0
关注
465
浏览

我要回答关注问题

相关问题

unwintheir lta hee the barrier 意思是做lta hee的反向头寸吗？

2020-08-06 00:04 1 · 回答

请问这里如何推出的标的资产的空头+call的多头?标的资产的多头+call的空头？

2020-04-15 14:39 1 · 回答

你之前的回答是说如果下跌触碰到P=96，但是这道题不是问的当价格距离P=96还有一段距离的时候谁最有可能损失么？

2020-03-29 15:00 1 · 回答

老师这个题最后一句话 if there is a prig(scontinuity) thprevents them from exiting the tra the barrier的意思不应该理解为价格有剧烈不连续变动从而阻止退出交易。因为是wn anout call，如果价格下跌至barrier96那就会使得option退出，所以这时应该是大幅度的价格上升才会阻止交易退出，所以在价格大幅上升时，option的seller也就是trarB的风险大。这样理解对吗？

2020-01-12 19:17 1 · 回答

交易有上限涨不上去，也有下限跌不下去，两种情景一个是现在就在执行价格之下，低于96，gap小于96，那a就面临亏损掉option费用；第二个是gap大于100，跌不下来，那a就面临收益，从交易来说，a损失有限收益无限，因此b的亏损大，但是谁有收益谁有risk，因此a的风险更大？

2019-10-28 17:53 2 · 回答

问一道题：NO.PZ2016070202000028

1 个答案

1

0

465

相关问题