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wanlankiki · 2020年12月05日

FI Credit Spreads 例题

第二问,为什么是103.64*(1+7*0.07%)呢

1 个答案

发亮_品职助教 · 2020年12月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


他这里让求利率变动后,债券的新价格。新价格等于 = 债券旧价格 + 债券价格变动



债券的Duration=7;

预期收益率曲线变动(下降)0.07%

债券价格的变动幅度是:7 ×  0.07%

债券的初始价格是:103.64

债券价格的变动金额为:103.64 × 7× 0.07%

变动后的债券价格是:103.64 + 103.64 × 7× 0.07% = 103.64*(1+7*0.07%)


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!


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