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Spencer · 2020年12月05日

问一道题:NO.PZ2018091701000001 Value Added=Rp-RB

问题如下:

Based on the following table, please calculate the valued added from security selection:

选项:

A.

3.2%

B.

6.5%

C.

5.6%

解释:

C is correct.

考点value added的分解security selection =Wp*(Rp-RB)

解析这部分的收益是因为即使和benchmark买的资产和行业一样但是选股选的更牛所以组合的收益率比benchmark的收益率更高代入公式具体计算

老师请问,这题求value added又没有说明是求security selection, value added讲义不是指Active Return=Rp-Rb?

1 个答案
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星星_品职助教 · 2020年12月05日

同学你好,

注意读题,题干最后有说明求的是security selection。