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TULIPDUKE · 2020年12月04日

为什么这边short forward是positive roll yield,解释不通啊


1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年12月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

对于short forward来说,roll yield = (F-S)/S,当F>S时,roll yield就是正的。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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