开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
chris2.0🔱 · 2020年12月04日
xiaowan_品职助教 · 2020年12月04日
同学你好，
49，因为期权价格不是线性变化的，而delta只能描述线性关系，所以题目中说想要hedge small change，就要更加精细的操作，gamma是期权价格的二阶导，想要精细hedge就要delta和gamma都考虑到。
50，A选项，那个人说隐含波动率是历史波动计算出来的，是错的，隐含波动率是期权价格反算出来的。C选项，那个人说volatility skew和volatility smile形态是一样的，这是错的，它们形态大概是截图这样
