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shirley_hd · 2020年12月04日
第C问，在factor risk contribution 里面提到了quality，这个很大的负数为什么相比benchmark是好的？没有听懂。
maggie_品职助教 · 2020年12月05日
嗨，努力学习的PZer你好：
在二级权益学习的多因素模型告诉我们：对组合收益率进行回归分析时，哪个因子对收益解释力度越强，回归的系数越大。而如果某个因子回归出来的系数越小，说明该因子的解释力度很小，即组合承担的风险因子敞口较小。-0.2%说明K基金不满足“focused on quality”这个要求。
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
