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刘思伯 · 2020年12月04日
吴昊_品职助教 · 2020年12月04日
同学你好，
这道题来自原版书课后题，确实在表述上不是太严谨。但是只算security selection的部分，不考虑interaction的话，也是south America最大，本身不会改变最后的结果。原版书上宏观归因把selection和interaction混在一起，宏观归因中，选股和交叉项是由manager决定的，而allocation是sponsor决定的。同学不用太过担心，考试的时候题目的表述会更严谨的。
