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Melodyxie · 2020年12月04日

cme arch

请问ARCH模型中,unexpected component 和 shock在考试中如何区分呢?
1 个答案

源_品职助教 · 2020年12月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


yt是预UNEXPECTED RETURN,这个UNEXPECTED RETURN其实也是预测的。其实 unexpected component 它是一个收益的概念。之后在推导过程中,yt平方才代表了方差。

而 shock 就是一个方差的概念了。

至于考试,那需要看到具体题目的文字表述才能分析。个人觉得不会在这个地方为难大家,SHOCK,和 unexpected会直接写出来。


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