开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Melodyxie · 2020年12月04日

cme arch

请问ARCH模型中,unexpected component 和 shock在考试中如何区分呢?
1 个答案

源_品职助教 · 2020年12月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


yt是预UNEXPECTED RETURN,这个UNEXPECTED RETURN其实也是预测的。其实 unexpected component 它是一个收益的概念。之后在推导过程中,yt平方才代表了方差。

而 shock 就是一个方差的概念了。

至于考试,那需要看到具体题目的文字表述才能分析。个人觉得不会在这个地方为难大家,SHOCK,和 unexpected会直接写出来。


-------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!


  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 481

    浏览
相关问题