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汤小律 · 2020年12月04日

三级 CME 求ERP

用risk premium求ERP到底是用E(R)减去RF还是用E(R)减去long term government bond呢? 老师不是说了一般都是用E(R)减去long term government bond吗? 但为什么这题减去的是RF?
1 个答案

源_品职助教 · 2020年12月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


老师说 E(R)减去long term government bond ,是因为long term government bond就是RF的代表,本质是减去RF(这是今年的说法)。

但是本题中没有给出long term government bond 的收益率。所以减去RF即可。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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