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王思祺 · 2020年12月04日
吴昊_品职助教 · 2020年12月04日
同学你好：
1043.76是折现到上一个付息日的债券价格，并不是settlement date当天的债券价格，所以我们要将1043.76再复利到settlement date。1043.76×（1+0.05/2）^(90/180)=1056.73，1056.73才是settlement date当天的dirty price，再减去Accrued Interest就得到对应的clean price。
