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Lin · 2020年12月04日

已知远期利率求现值

  1. CFA I
  2. Fixed Income

请问老师，这题可否用（1+St)＾3=(1+S1)(1+1y1y)... 算出St后，用St作为折现率来求PV？但好像算出来没有答案，不知错在哪了，麻烦老师讲解，谢谢！

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吴昊_品职助教 · 2020年12月04日

同学你好：

应该也是可以通过forward rate，求出spot rate之后，再利用spot rate折现求债券价值。但由于这道题期数较多，这样绕一圈求spot rate不是更复杂么？还是建议直接用forward rate求解即可。

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