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siriwei · 2020年12月03日

Variance swap算settlement

  1. CFA III
  2. Derivative
衍生品原版书page325，为什么算settlement时代入的是18？18是哪里来的呢？
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年12月04日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

来自题干中的“realized volatility is 18%”这个条件。

因为在variance swap的公式中，波动率带入都是不带百分号的。
 


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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