开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Massa羊羊羊兒🐏🐏🐏 · 2020年12月03日

Portfolio Electronic

  1. CFA II
  2. Portfolio
Effective Spread=1/2（Trade Price-Mid Quote） 但这一题的讲解，老师为什么直接拿Ask Price作为Trade Price？为什么不拿VWAP？
添加评论
1 个答案

星星_品职助教 · 2020年12月04日

同学你好，

VWAP是一个整个交易日的平均价格的概念。在这个人进入市场的时候，还没有VWAP产生，所以是预估的成本，用的就是ASK price

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 432

    浏览
相关问题