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Massa羊羊羊兒🐏🐏🐏 · 2020年12月03日

Portfolio Electronic

  1. CFA II
  2. Portfolio
Effective Spread=1/2（Trade Price-Mid Quote） 但这一题的讲解，老师为什么直接拿Ask Price作为Trade Price？为什么不拿VWAP？
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年12月04日

同学你好，

VWAP是一个整个交易日的平均价格的概念。在这个人进入市场的时候，还没有VWAP产生，所以是预估的成本，用的就是ASK price

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