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小胖 · 2020年12月03日

Rf和option价格的关系

通过BSM能判断出,Rf↑,Call option value上涨,这个我理解;

但是Rf上涨的话,不是会造成价格下跌,从而使call option不值钱,减少call option value吗?

1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年12月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

根据FP = S0*(1+rf)^T,rf上涨,说明资产未来价格可能会更高,所以call option更有价值,put option价值则会下降。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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