问题如下:
Based on table below, which of following combinations of factors is most likely lead to a lowest tracking error:
选项:
A. A
B. B
C. C
解释:
C is correct.
考点:Tracking Error Management
解析: 更少的现金配置、组合中包含更多指数中的成分股、更低的手续费会使得追踪误差最小。
老师请问这道题和原版书后习题225页3题的区别就是如果说组合里含有的股票数量就是越多error 越大对吗。如果是这道题说组合里相对于bench mark 就是越多越能追踪全所以越多好吗。