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小蛋糕 · 2020年12月03日

为什么roll return是短期的future price 减长期的FP,而不是反过来长期减短期?

老师您好,

如题,roll return计算的理解,分子部分,为什么是短期减长期而不是长期减短期,这个怎么记忆好?

1 个答案

韩韩_品职助教 · 2020年12月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,这个你就跟basis / calendar spread一起来记,他们都是st - lt


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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