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SUN · 2020年12月03日
这道题C也会给组合带来profit吧，只是convexity是二次方可能会很小？
发亮_品职助教 · 2020年12月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的。Convexity差异带来的影响太小了。
收益率曲线非平行移动时，需要直接分析Key rate duration（Partial PVBP）对组合的影响。Convexity差异带来的影响太小了。
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
