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CoCo · 2020年12月03日

Expected loss 现金流为什么不折现

这是2020 Mock B PM 第41题,算这个expected loss 为什么不把现金流折现呢?
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年12月04日

同学你好:

这道mock题考查的是R36,CDS那一章的EL求法(非考纲要求内容,但是在原版书正文中出现了相关的求法,下图是原版书正文),也就是我们最普通的求EL的方法,不需要考虑现金流的单独折现。而我们之前课程中讲的是R35求CVA,需要考虑折现,考试大概率考查的是这个知识点(考纲要求内容)。考试的时候大概率是不会出现这道mock题的考法的,我们还是按照之前课程学的CVA来解题。个人认为这道题出的不是很好,我们大概了解一下即可。

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